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東吳證券-金工定期報告:行業估值偏離度因子績效月報-191206
  報告要點   因子多空對沖績效:2009年1月至今,在申萬一級行業中,行業估值偏離度因子5分組多頭對沖空頭的年化收益為13.44%,年化波動為9.76%,信息比率為1.38,月...[詳細]
2019-12-07 分享者:sonycs0000 作者:高子劍 評級: 頁數:7 頁
天風證券-基于投資者偏好的組合構建-191206
  由于經驗、背景、認知等差別,投資者具有不同的投資理念,相應地,投資者對于股票風格的偏好也并不是一致的。根據投資者的偏好,可以將投資者分為四種類型:GARP型,成長型,價值型及價...[詳細]
2019-12-06 分享者:taopaosenlin 作者:吳先興 評級: 頁數:23 頁
渤海證券-因子監測周報:技術面因子收益回撤,長期動量因子呈現趨勢效應-191206
  核心觀點:   上周,小市值因子跑贏大市值,技術面因子收益回撤。長期動量因子呈現趨勢效應。推薦繼續關注基本面因子的投資機會。   在歷史收益率方面,2019年以來,全市場表現較...[詳細]
2019-12-06 分享者:meldream 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
申港證券-金融工程專題報告:基于行業擇時策略的層次化選股-191205
  投資摘要:   行業擇時體系需要更為全面的評估體系。前期行業擇時報告中,我們僅以策略在區間內的累加收益率作為評判指標,不夠全面客觀,本文使用年化收益率,夏普率,累加最大回撤,收...[詳細]
2019-12-06 分享者:hw3380 作者:曹旭特 評級: 頁數:34 頁
天風證券-市場情緒一覽-191205
  情緒面   今日A股3603只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停30只,自然跌停0只,分別占比0.83%和0.00%。漲停封板率為66.67%,連板率為20.0...[詳細]
2019-12-06 分享者:sprng 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東海證券-金融工程日報-191206
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2.15%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數普遍上漲,創業板指數(2.15%)漲幅最大,僅上證50(-...[詳細]
2019-12-06 分享者:wyw.zh 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
東海證券-金融工程日報-191205
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數普遍下跌,僅中小板指數(0.16%)上漲,金融指數(-0.30%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數下跌,中證500(0....[詳細]
2019-12-05 分享者:emilier 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
天風證券-金工專題報告:海外文獻推薦第114期-191204
  大銀行具有更高的價值嗎?   一些觀點認為,“大而不倒”(TBTF)的現象提高了大型銀行的價值。相反地,我們發現在正常時期,大型銀行的價值與資產規模呈顯著負相關,而在危機期間,...[詳細]
2019-12-05 分享者:xxxkikyo 作者:吳先興 評級: 頁數:16 頁
銀河證券-多因子系列:公司擴張收縮的投資機會-191205
  核心觀點:   采用客戶集中度表征企業規模變化,大部分行業擴張型企業市場表現更好   本篇通過企業客戶集中的變化來替代企業客戶規模的變動。將企業分成三組擴張型、收縮型、維持型。...[詳細]
2019-12-05 分享者:yoyo喲喲 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:35 頁
銀河證券-機構持倉年末效應點評-191203
  收益較高且較多機構持倉的股票,在年末均表現較差   通過分析2008年-2019年的數據,除去2011和2017年外,對于一些收益較高(10-11月)且較多機構持倉的股票,在年...[詳細]
2019-12-05 分享者:ziyi9251940 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額14.10%-191201
  今年中證500增強超額14.10%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收益率為17.83%...[詳細]
2019-12-05 分享者:vcnikki 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
天風證券-市場情緒一覽-191204
  情緒面   今日A股3602只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停20只,自然跌停2只,分別占比0.56%和0.06%。漲停封板率為54.05%,連板率為25.0...[詳細]
2019-12-05 分享者:qushichina 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
華寶證券-量化擇時與資產配置月報:中資美元債的影響因子及量化分析-191202
  投資要點:   本期專題:中資美元債是內地企業在海外發行的以美元計價的債券,對于國內投資者而言中資美元債是一類性價比較高的固定收益資產,主要原因在于相同主體發行的中資美元債由于...[詳細]
2019-12-04 分享者:lianahnwei 作者:張青,李亭函 評級: 頁數:14 頁
華寶證券-數量化策略跟蹤評價月報:從歷史環比變化看未來企業盈利的變動趨勢-191203
  ◎投資要點:   本期專題:上市公司良好的盈利狀況是支撐A股市場的基礎,是投資者主要關注的指標之一。然而上市公司財報的公布很滯后,尤其年報的公布要在次年4月底才能完成。所以對于...[詳細]
2019-12-04 分享者:suyunyan 作者:張青 評級: 頁數:12 頁
華創證券-金融工程周報:缺口已補,機構積極布局,后市或震蕩反彈-191201
  本周回顧   上周我們認為市場再度破位,后市依舊有下探空間,最終上證綜指周線下跌0.61%,萬德全A周下跌0.45%。領漲中信一級行業為:汽車、電子元器件、石油石化、建筑、鋼鐵...[詳細]
2019-12-04 分享者:小米粒 作者:王小川 評級: 頁數:15 頁
天風證券-金工專題報告:CTA思維下的資產配置方法-191203
  傳統資配VSCTA   傳統資配思路反對價量信號的滲入,認為所有資產的配置價值在市場有效性的均衡機制下近乎相等,資產配置最后等價于風險權重的劃分。但現實市場中,非固收類產品的長...[詳細]
2019-12-04 分享者:Zengjishun 作者:吳先興 評級: 頁數:20 頁
東海證券-金融工程日報-191204
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(0.68%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數普遍下跌,僅中證500(0.91%)上漲,上證50(-1.2...[詳細]
2019-12-04 分享者:chitty_yh 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
天風證券-市場情緒一覽-191203
  情緒面   今日A股3599只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停29只,自然跌停2只,分別占比0.81%和0.06%。漲停封板率為70.00%,連板率為18.1...[詳細]
2019-12-04 分享者:kelly0430 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
渤海證券-權益事件監測周報:48家公司有限售股解禁,124家公司發布高管減持-191203
  核心觀點:   今飛凱達(002863)等12家公司更新增發預案進度。   ST蓮花(600186)和金能科技(603113)發布分紅預案,其中ST蓮花(600186)每10股...[詳細]
2019-12-04 分享者:beckham416 作者:郝倞 評級: 頁數:19 頁
安信證券-FOF和資產配置周報:市場情緒繼續下行,逆向進取謹慎維持五成倉位-191203
  周六官方公布的制造業PMI升至50.2重回擴張區間,非制造業PMI也同步回升,央行前期對經濟逆周期調節效果顯現;經濟逐漸筑底有利于市場風險偏好回升,但短期內仍需關注逆周期調節力...[詳細]
2019-12-04 分享者:tanyunlong 作者:呂思江 評級: 頁數:10 頁
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